5.4. Кредитний ризик: визначення і мінімізація витрат

Кредитні операції особливо пов'язані з ризиками.

  • Кря&итний ие можливе падіння прибутку банку і на­р     віть втрата частини його ащіонерного ризик

^                  капіталу в результаті неспроможності

позичальників погашати й обслуговувати борг.

Для кожної кредитної операції характерні свої фактори, що визначають ступінь ризику.

1) репутація — полягає в бажанні і рішучості позичальника погасити свої зобов'язання перед банком;

2) можливість — це здатність позичальника отримати гроші за своїми активними операціями і конкретними проектами, що будуть прокредитовані, ефективно керувати грошовими потока­ми з тим, щоб забезпечити повне і своєчасне погашення кредит­ної заборгованості і процентів по ній.

3) капітал — позичальник повинен мати певну суму власного капіталу, яка буде використана в проекті, що кредитуватиметься (близько 30 %);

4) умови — знати стан економіки, а також умови господарю­вання позичальника, здійснювати їх періодичний огляд і прогно­зування;

5) застава — якість, її юридичне оформлення, співвідношення між вартістю застави і позички і як часто ця вартість змінюється.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЖЕРЕЛ ТА ВИДІВ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ

Залежно від причин виникнення кредитних ризиків, можна виділити декілька їх видів (табл. 5.2):

Таблиця 5.2

Найменування ризику

Характеристика джерела

1. Ризик, пов'язаний з пози­чальником, гарантом, страхо­виком

 

1.1. Об'єктивний (фінансових можливостей)

1.1. Нездатність позичальника (гаранта, страховика) виконати свої зобов'язання за рахунок поточних грошових надходжень чи від продажу активів

1.2. Суб'єктивний (репутації)

1.2. Репутація позичальника (гаранта, стра­ховика) в діловому світі, його відповідаль­ність і готовність виконати взяті зобов'я­зання

1.3. Юридичний

1.3. Недоліки в складанні і оформленні кре­дитного договору, гарантійного листа, до­говору страхування

2. Ризик пов'язаний із пред­метом застави

 

2.1. Ліквідності

2.1. Неможливість реалізації предмета за­стави

2.2. Кон'юнктурний

2.2. Можливе знецінення предмета застави за період дії кредитної угоди

2.3. Загибелі

2.3. Загибель предмета застави

2.4. Юридичний

2.4. Недоліки у складанні й оформленні до­говору застави

3. Системний ризик

3. Зміни в економіці, які можуть впли