ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8 РОЗРАХУНОК КУРСУ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ ТА ДОХОДІВ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ СВОП І ФОРВАРДА : Основи банківської справи : B-ko.com : Книги для студентів

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8 РОЗРАХУНОК КУРСУ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ ТА ДОХОДІВ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ СВОП І ФОРВАРДА

Комерційні банки міцно закріпили свої позиції на ринку інвалюти, виконуючи операції з відкриття та обслуговування валютних раху­нків фізичних і юридичних осіб, проводячи неторговельні операції та міжнародні торгові розрахунки. Особливе місце займає торгівля іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку, що пе­редбачає визначення курсів за конверсійними угодами.

Питання для обговорення

Визначте зміст понять «іноземна валюта» і «валютні опе­рації».

Які види рахунків в іноземній валюті відкривають банки та, переміщення яких коштів по них дозволено законодавством на сьогодні?

Що відноситься до обмінних операцій банку.

Поясніть зміст операцій банків з міжнародних торгових ро­зрахунків.

Обґрунтуйте методи управління валютними ризиками.

Тести

Банківські рахунки в іноземній валюті бувають:

а) поточні;

б) депозитні;

в) розрахункові;

г) поточні і вкладні.

Кошти юридичних осіб-резидентів, отримані за платіжними документами, що надіслані з-за кордону зараховуються:

а) на поточний рахунок в іноземній валюті;

б) на розрахунковий рахунок в іноземній валюті;

в) на поточний рахунок в національній валюті;

г) на владний рахунок в іноземній валюті;

Безпосередньона поточний рахунок в іноземній валюті юридичної особи-резидента зараховуються:

а) кредити від кредиторів;

б) кредити з кредитного рахунку;

в) благодійні внески юридичних осіб-резидентів;

г) державне мито, митні збори у готівковій формі.

Поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються:

а) тільки юридичним особам (резидентам і нерезидентам);

б) юридичним і фізичним особам (резидентам);

в) юридичним і фізичними особам (резидентам і нерези­дентам);

г) юридичним особам резидентам і нерезидентам і фізичним особам резидентам.

5. Конверсійна угода типу «ТОД»:

а) це операція з датою валютування в день укладення угоди;

б) це операція з датою валютування на наступний за днем ук­ладення угоди робочий день;

в) це операція з датою валютування на другий за днем укла­дення угоди робочий банківський день;

г) це операція з датою валютування більше, ніж на 2 робочих банківських дні.

Задачі

Задача 1

1 дол. США дорівнює 1,55 марки ФРН; та 1,95 швейцарського франка. Визначте крос курс німецької марки до швейцарського франка.

Задача 2

Позичальник з України бере позику в Польщі сумою 3 млн. євро за ставкою 8 % річних. Потім конвертує кредит в гривні за курсом готівкових угод і розміщує його на національному ринку під 15 % річних. Спот-курс євро до грн.. — 6,5 грн. Термін дії операції — 12 місяців (для євро процентний рік складає 365 днів, для гривні — 360 днів).

Визначте, скільки гривні буде викуплено і яку суму в євро повинен сплатити клієнт.

Обчисліть безприбутковий і беззбитковий форвардний курс.

Розрахуйте нижню межу курсу, за якою валютний процент­ний арбітраж дасть прибуток.

Визначте звичайну форвардну маржу.

Задача 3

Визначте крос-курс при купівлі 12 тис. доларів США за грив­ні, якщо 1 євро = 6,7000 грн. = 1,3000 долара.

Задача 4

Визначте крос-курс при продажу 5 тис. євро за гривні, якщо 1 долар = 0,8000 євро = 5,5000 грн.

Задача 5

Розрахуйте крос-курс при продажу 80 тис. грн. за долари США, якщо 1 грн. = 0,1900 долара, 1 долар = 0,8000 євро.

Задача 6

Яка сума необхідна для купівлі 80 тис. грн. у доларах, якщо 1 грн. = 0,1600 євро, 1 євро = 1,3000 долара.